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欧洲杯1550家银行压力测试压力结果:在极端冲击

发布时间:2021-01-26 18:29

  选取1550家银行业金融机构开展压力测试,将测试窗口延长至3年,设置极端压力情景,增加受疫情冲击较大领域测试内容,充分评估银行体系在多种“极端但可能”不利冲击下的稳健性状况。

  具体来说,1550家参试银行,资产规模合计占银行业金融机构资产规模的78%,包括了6家大型商业银行、12家股份制商业银行、98家城市商业银行、534家农村商业银行、268家农村信用社、8家农村合作银行、573家村镇银行、12家民营银行和39家外资法人银行。

  测试的内容包括偿付能力宏观情景压力测试、偿付能力敏感性压力测试和流动性风险压力测试。偿付能力宏观情景压力测试设置轻度、中度和极端三个压力情景。

  宏观情景压力测试结果显示,30家参试银行整体抗冲击能力较强。30家参试银行整体资本充足水平较高,总体运行稳健。

  截至2020年第一季度末,30家银行整体资本充足率15.07%。轻度冲击下,2020年末资本充足率降至13.12%,2022年末升至14.01%;中度冲击下,2020年末资本充足率降至12.69%,2022年末升至12.97%,均高于10.5%的监管要求,表明30家参试银行整体对宏观经济冲击具有较强的抵御能力。在极端冲击下,30家银行整体资本充足率在2020年末将大幅降至9.61%,在不考虑外源资本补充的情况下无法满

  在轻度、中度、极端冲击下,2020年末分别有10家、13家、21家银行未通过测试,经由两年的利润留存补充资本,2022年末轻度和中度冲击下未通过测试银行家数将分别降至4家和8家,极端冲击下,未通过测试的银行仅靠利润留存无法满足资本充足率的监管要求。若不考虑2.5%的储备资本要求,在轻度、中度和极端冲击下,2020年末未通过测试的银行家数将分别降至2家、5家和15家。

  结果同时显示,信用风险是影响参试银行资本充足水平的主要因素。在轻度、中度、极端压力情景下,参试银行贷款质量将恶化,不良贷款率大幅上升。

  若不考虑不良贷款处置,在轻度冲击下,2020年、2021年、2022年末不良贷款率升至4.90%、5.49%、6.73%;在极端冲击下,未来三年末不良贷款率升至10.65%、12.45%、13.36%。银行需增加贷款损失准备计提,资本充足水平将受到较大影响。

  在敏感性压力测试方面,结果显示,大中型银行对整体信贷资产质量恶化的抵御能力较强,部分中小银行的抵御能力较弱。

  其中,30家大中型银行,在整体信贷资产风险压力测试中,整体资本充足率均满足10.5%的监管要求,有较强的信贷风险抵御能力。1520家中小银行现有拨备和资本水平可支撑其整体不良贷款率上升4.55个百分点至7.54%,仍可达到拨备覆盖率100%、资本充足率10.5%。

  压力测试结果显示,若全部中小微企业不良贷款率上升400%,参试银行整体不良贷款率升至5.28%,资本充足率下降至12.44%,下降2.29个百分点。

  此外,报告指出,客户集中度、表外业务、地方政府债务、房地产贷款等领域风险值得关注。

  在考察未来7天、30天和90天三个时间窗口下,压力因素对银行资产负债现金流缺口的影响的、流动性风险压力测试中,参试银行流动性整体充裕,1550家参试银行轻度和重度压力测试通过率分别为94.90%和91.87%,较2019年分别上升2.59和5.45个百分点。

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